1.0.0.jpg

UA _original

Зануруючись в теоретичну царину сфери трейдингу можна виявити, що інформації для опанування дуже багато. Мегабайти інформації поступають в реальному часі. До важливої відносяться обсяги торгів, але багато розуміння залежить від їхнього сортування та представлення.

Є такий індикатор, як Volume - тобто обсяги торгів, включає всю кількість виконаних угод за певний період часу - покупок і продажів. Наприклад червона денна свічка, може бути зеленою або червоною (усталений варіант), але це лише означає що одна зі сторін - бики або ведмеді переважили. Перемкнувни на менший часовий період, можна побачити розподіл відповідно до часового інтервалу, але там не вказано цін, тож саме для цього є інша опція та індикатор (варіантів багато).

Volume Profile

Volume Profile - тобто із назви виходить, що це профіль обсягів, котрий має прив'язку до ціни й показує скільки там зробили обсягу. І це вже не вертикальні стовпчики, а горизонтальні. Окрім візуальної гістограми, має цифри даних та кольорову розмітку, щоб краще вирізняти із загальної маси угоди buy та sell. Додатково виділяє ще два важливих показника - просто показує те що вже є для більшої зручності:

POC (Point of Control) - горизонтальна цінова лінія, котра підсвічує найбільший обсяг торгівлі за певний час. Ніби область балансу між покупцями та продавцями. Ще її можуть сприймати за підтримку або опір, але не можна сказати що це правильно. Хоча часто вона може співпадати із історичними горизонтальними лініями підтримки та опору. Однак має відмінність, деяку точність, адеж має свіжішу інфомрацію, щоб бачити куди зіміщено важливий рівень;
Value Area (VA) - це основне скупчення за певний час, котре містить 70 або більше відстоків (можна налаштовувати вручну) акумульованого обсягу всіх угод, від основної маси в цьому часовому проміжку відносно цінового діапазону. Наприклад, боковий канал шириною 0.50-1.50, але найнасиченіша ділянка 0.65-1.11.

Тобто індикатор, значно детальніше подає й вісортовує загальний масив обсягів із прив'язкою до ціни та розподілом лонгів та шортів.

Є також і декілька нюансів, залежно від доступності інструменту на різних ресурсах чи торгових терміналах, якщо крутити графік вліво вправо, дані будуть змінюватись бо Value Area, буде змінюватись і POC теж, тож це варто брати до уваги на всякий випадок. Також метод застосування. Може бути до видимої ділянки на графіку, тобто до того що ми бачимо або на обмежену (фіксовану) область, тож це будуть зовсім різні дані для різних цілей.

Другий, це розмір рядочка, тобто один стовпчик із даними може охоплювати різну відстань на ціновій шкалі, що при різних типах торгівлі буде мати іншу точність для рівнів та точок входу. Наприклад, "Розмір рядка" (горизонтального стовпчика) маючи значення 50, буде включати 25 пунктів. Тож це не ціла цінова позначка як 0.0025, а діляка 0.0000-0.0025.

*Основні можливості Volume Profile:

Визначення рівнів підтримки та опору, котрі будуть підкріплені найбільшою або великою кількістю обсягів;
Аналіз трендів - про які може бути сповіщено шляхом зміни кількості обсягів. Їх збільшення при зростанні ціни - висхідний тренд, а зменшення на ослаблення тренду або перехід до низхідного. Однак, це спрощений приклад, бо поведінку обсягів потрібно вивчати детальніше, адже на різних інструментах буде різний результат. Бува так, що дія відбувається протилежна, коли багато покупців, то ціна може піти вниз. Проте, якщо розгляти ситуацію із Bitcoin, то покупки на споті, мають призводити до зростання ціни, адеж його кількість зменшується, що скорочує пропозицію у вільному обігу. Деяка його частина зосереджена у фінансових фондах, а майниться він в менших кількостях від халвінгу до халвінгу;
Виявлення ділянок, де може статись прорив у одному із напрямків.

VWAP (Volume Weighted Average Price)

VWAP - це середньозважена ціна відповідно до обсягу та часу за який він накопичився. Тобто кумулятивний розрахунок, де VWAP у формулі використовує ще й наторгований обсяг. Що дає визначити динаміний рівень підтримки або опору. На відміну від давніших, котрі психологічно та історично сформовані, будуть свіжішими, точнішими й можуть відрізнятись від них. Це дає змогу знайти кращу ціну для точки входу або зрозуміти настрій ринку. Однак це не гарантує прибутку.

Розрахунок індикатора, зазвичай цікавить не велику кількість людей, бо все зараз робиться автоматично, а вручну буде довго й не зручно. Проте принцип там простий. Для першого періоду знахоться типова ціна, яка потім множиться на об'єм за цей період. Це дає торгову вартість, яка ділиться на об'єм і маємо першу середньозважену ціну. Для наступного періоду так само до отримання торгової вартості, а потім вона додається до вартості попереднього періоду та аналогічно об'є до об'єму, і вже їх загальні суми: тогова вартість за два періоди ділиться на об'єм за два періоди і маємо другу зважену ціну. Далі та ж послідовність - розрахунок торгової вартості, яка сумується із попереднім, як і об'єми.

Щоб обійтись без купи додаткових пояснень. Детально та зрозуміліше представлено на зображенні, котре відкривається у повному розмірі. Інфомрація згенерована "GPT-4o mini".

Важлива нотатка
Усталено індиктор використовує розрахунок типової ціни із трох значень максимум, мінімум та закриття поділених на три - hlc3. Також джерелом можуть бути одиничні значення, як-то відкриття, hl2 чи ohlc4 та інших варіантів. Це дає різну ціну VWAP, котра може суттєво відрізнятись і породжувати різні сигнали.
Період охоплення від однієї сесії і більше: тиждень, місяць, квартал, рік. Це значить, що після вибраного періоду. Відбувається скадання і нове накопичення й предсталення даних зваженої ціни.

Лінія індикатора буде не завжди горизонтально рівна, проте дає змогу підкреслити ще одни важливий рівень, котрий може бути опором або підтримкою. Допомогти ідентифікувати прорив та підтвердити його. Ще зазначано, що дає можливість орієнтуватись із напрямком тренду, тобто висхідний вище лінії, низхідний нижче неї, а коли ціна в горизонтальному накопиченні гуляє кріз неї туди-сюди - боковий ринок. Щодо трендів це може бути тимчасове відхилення, тому їх краще підтрверждувати достовірнішими методами.

Volume Profile та області ймовріних проривів

Профіль Об'єму показуючи дійну картину виконаних угод на цінових рівнях, що дає змогу визначити ділянки із найбільшою схильністю до прориву. Саме через скупчення великої кількості обсягів, які мають кудись підштохнути ціну. На графіку із доданим індиктором їх лекго помітити. Та й частенько ці ділянки мають лінію POC.

Низхідний прорив

В даному прикладі M30 (на видимій ділянці графіка) має невеликий низхідний рух, а потім стає в канал накопичення та формування лінії POC, котра завершується тестуванням в якості опору й поступово сповзає вниз. Легку спроба повернутись в канал обсягу, але вище ходу не дають і ціна стрімко падає вниз, бо можна помітити майже порожню ділянку де трохи продаж, а покупок для підтримки не було. Тобт забагато пропозиції на ринку і здешевіння. Таким чином можуть утворюватись і працювати ділянки прориву, але це історичні дані, а на момент торгівлі в реальному часі весь профіль ще не свормовано й порожні ділянки можуть не дати бажаного ефекту, бо від них теж може бути швидкий відкат - короткотривалий або серйозне повернення в канал.

Висхідний прорив

Тепер приклад для виходу вгору. Ситуація майже схожа, якщо розглядати її як патерн. Накопичення в каналі, найбільші торги біля лінії опору, де утворилась червона лінія POC та зростанн вище неї. Область із меншою кількістю обсягів, цього разу проходилась складніше із роздумами та відкатами, але за бичачим сценарієм.

Підтвердження прориву обсягів Volume Profile за допомогою VWAP

VWAP у компанії із Volume Profile покращує шанси виходу із області накопичення, бо дає зрозуміти, коли ціна перетнула важливу межу середніх цін відповідно до накопиченого обсягу торгів.

Цого разу на одному зображення можна побачити два варіанти. В лівому верхньому куті графіка є невизначеність та накопичення обсягу з лінією POC, а потім ціна заходить під блакитну лінію VWAP в низхідний тренд.

Пройшовши до двох сотень пунктів, трохи тримався боковий ринок на підтримці 0.15. Накопичилось обсягів і як бачимо ціна на них навіть опиралась, як на підтримку, швиденько проскочила слабшу ділянку та вийшла вище блакитної лінії VWAP. Цього разу був ретест, повернувшись до неї та вже використовуючи її як підтримку ціна пішла далі.

Тож додатковим підтрвердженням є вихід ринкової ціни вище/нижче лінії VWAP та закріпленням своєї позиції, як показано на зображенні вище.

Додаткова оцінка настрою ринку

Криптобіржі хороші тим, що надають свіжі та реальні дані обсягів та лімітних ордерів. Додатковим орієнтиром може бути Книга Ордерів. Адже там зібрані всі відкладені заявки по торговому інструменту. І чітко видно великі скупчення як на продаж чи покупку. Тож ціна теж їх поважає. Наприклад, коли є велика кількість на продаж по одній ціні, умовно 0.25, то це часто буде означати межу зростання й швидке падіння вартості. Так було не раз, бо підрісши до цієї позначки, відбувається продаж великих обсягів і монет на ринку ставало більше, тож вони і знецінюються. Тобто, це за умови, що вони були добуті як нові додаткові одиниці обігу, і заведені на біржу або нові вливання із гаманців холдерів.

Тож додатково рекомендується поспостерігати як веде себе ринок, коли досягає цін із великими кількостями обсягів лімітних заявок. Які хоч і не виконані на рику, але підкріплені активами, котрі під ці заявки блокуються. Звичайно кількість відкладених заявом може швидко змінюватись, але приблизна поведінка ринку майже схожа.

Як уникнути обманних проривів?

На фінансових ринках немає ніяких стовідсоткових гарантій щодо руху ціни в певному напрямку. Переважно є слабенькі, середні та сильні сигнали. Останні зазвичай визначаються за допомогою набутих теоретиних знань та практичного аналітичного та торгового досвіду. Тобто поступово обманні маневри стають виднішими й зрозумілішими.

Рекомендовано для підвищень шансів на успіх:

В першу чергу цілком розуміти як саме працює індикатор, та який період даних бере до уваги Volume Profile і наскільки глибоко охоплює. Наприклад, профіль обсягів із видимим каналом може змінювати показники разом із прокручуванням графіку та зміною часового періоду. Наприклад, різниця показу профіля на Н4 та D1. На першому вище 0.2250 все заставлено синім обсягом на купівл, але D1 стариши і великий імпульт до 0.26 завантажений продажами (жовті), і видно як ціна не може зайти вище;
Перед початком торгівлі на справжні гроші, краще деякий час напрацювати досвід спостереження за реакцією ціни на обсяги у реальному часі, бо на історичних даних профіль вже свормовано, тож практика на демо-рахунку чи паперової торгівлі, підуть тільки на користь, як і поглибленен вивчення об'ємів;
Залежно від криптобіржі, брокера чи іншої установи із наданя доступу до торгівлі, дані цін та кількість обсягів може відрізнятись, бо вони показують свій внутрішній оборот. На що індикатори Volume Profile та VWAP можуть показувати інші цінові рівні, що теж потенційно впливає на результат. Принаймні таке спостерігалось на даних із Binance та HTX;
Підтверджувати прориви перш ніж пробувати входити в ринок, тобто чекати доки ціна вийде за область накопичення обсягів та закріпиться над/під лінією VWAP, залежно від напрямку;
Додаково враховувати стан ринку та аналізувати його напрям та готовність до руху, послуговуючись іншими методами та індикаторами;
Використовуючи попередні поради, ставити реальні та об'єктивні цілі, адже навіть після підтверження прориву із закріпленням ціни вище VWAP, вона може трохи пройти, а потім повернутись;
Дотримуватись мані менеджемну, щоб рівномірно розподіляти ризики.

Торгова стратегія для спот

Радше адаптований приклад, проте історичні дані показують, що має хороший потенціал.

Торговий інструмент: STEEM/USDT та будь який інший.
Часовий період: будь-який.

Інструменти аналізу та формування сигналів:

VWAP;
Volume Profile;
Order Book.

Принцим стратегії
Як зазначено в теоретичному матеріалі вище - індикатори: профіль обсягів та VWAP допомагають визначити та підтвердити прорив, а книга ордерів та області низького об'єму узгодити цілі для тейк профіту. Це означає, що сильно завантажені ціни в книзіі ордерів будуть орієнтирами, звідки ціна з великою ймоврністю швидко повернеться чи скорегується у зворотньому напрямку. Особливо це важливо для покупок на спот STEEM, бо останнім часом обвали ціни після росту трапляються часто (за декалька років). Тож тейк профіт краще ставити перед ними, також за областю із низькими обсягами або прямо в них (менше ризику, як і потенційної вигоди) відповідно до показників профілю об'ємів.

Вхід

Формування великого обсягу в каналі.
Швидкий прохід через область малого накопичення й підтвердження із закріплення вище VWAP лінії.
Співставити цілі із книгою ордерів, орієнтуючись на цінові рівні продажу із великим обсягом, особливо найбільші. (так як це приклад на давнішій історії, то крига ордерів не показана, але там все просто. Умовно зазначимо, що від 0.16 до 0.1750 майже порожньо. 0.1750 має найбільше очкувань на продаж, коли ринок туди дійде, майже 1млн монет. ).

Ціна покупки: 0.1640.
Тейк Профіт: 0.1710 - трохи вище ділянки із малою кількістю обсягів, там же продажів значно менше. Позначено фіолетови (чи близьким до нього) кольором.
Стоп Лосс: 0.1590-0.1600.

_{В даному прикладі лінія VWAP дещо вище, тож вхід міг бути раніше, залежно від параметрів розрахунку. Також стоп лос можна ставити під VWAP, якщо покупка ближче до неї. В іншому випадку відповідно до маніменеджетну.}

Вихід

Основні варіанти виходу із угоди, тобто продажу (обмніну) монет STEEM за USDT:

За Тейк Профітом або Трейлінг Стопом;
За настання умов на продаж, тобто формування низхідного сигналу на пробій обсягів, як із закріпленням під VWAP, так і без;
Інші важливі зміни на ринку - фундаментальні та технічні, тому важливо час від часу моніторити ситуацію.

Продаж (якщо для фьючерса).

По суті умови формування однакові, тільки ціна виходить із обсягів вниз і має закріпитись під лінією VWAP для підтвердження. Відповідно в книзі ордерів, пріоритетними будуть сьльні ціни на покупку, від яких має бути зростання, тож до них продавати безпечніше.

Матеріал у дописі предствлений для освітнього ознайомлення і не є прямими вказівками до торгівлі та не гарантують прибуток.

Джерела та використані резурси:

Знімки екрану із зображенням графіків зроблені на платформах Binance та TraidingView.
Головне зображення зегеровано SDXL 1.0 та відредаговано.
Автоматичний переклад цілого файлу на платформі https://www.onlinedoctranslator.com
Консультація із ШІ, в тому числі створення шаблону із структурою допису та детальне пояснення розрахунку VWAP. Зображення зроблено на платформі пошукової системи duckduckgo.com в чаті із ШІ.

  https://academy.binance.com/uk/articles/volume-weighted-average-price-vwap-explained
  https://www.investopedia.com/ask/answers/031115/why-volume-weighted-average-price-vwap-important-traders-and-analysts.aspp
 https://www.investopedia.com/terms/b/breakout.asp
 https://www.tradingview.com/support/solutions/43000502018-volume-weighted-average-price-vwap/

EN _{translated by onlinedoctranslator}

Plunging into the theoretical realm of trading, you can find that there is a lot of information to master. Megabytes of information are delivered in real time. Trade volumes are important, but a lot of understanding depends on their sorting and presentation.

There is such an indicator as Volume - that is, the volume of trades, includes the entire number of completed transactions for a certain period of time - purchases and sales. For example, a red daytime candle can be green or red (the established option), but this only means that one of the parties - bulls or bears - prevailed. If you switch to a smaller time period, you can see the distribution according to the time interval, but there are no prices, so there is another option and indicator for that (there are many options).

Volume Profile

Volume Profile - that is, from the name it follows that this is a volume profile, which is linked to the price and shows how much volume was made there. And these are no longer vertical columns, but horizontal ones. In addition to the visual histogram, it has data numbers and color marking to better distinguish buy and sell transactions from the general mass. In addition, it highlights two more important indicators - it simply shows what is already there for greater convenience:

POC (Point of Control) - a horizontal price line that highlights the largest volume of trade for a certain time. As if the area of balance between buyers and sellers. It can also be perceived as support or resistance, but it cannot be said that this is correct. Although it can often coincide with historical horizontal lines of support and resistance. However, it has a difference, some accuracy, and even has more recent information to see where an important level is placed;
Value Area (VA) is the main accumulation for a certain time, which contains 70 or more drains (can be adjusted manually) of the accumulated volume of all transactions, from the main mass in this time interval relative to the price range. For example, a side channel with a width of 0.50-1.50, but the most saturated section is 0.65-1.11.

That is, the indicator presents and sorts the total array of volumes in much more detail with reference to the price and distribution of longs and shorts.

There are also several nuances, depending on the availability of the tool on different resources or trading terminals, if you rotate the graph left and right, the data will change because the Value Area will change and the POC will also change, so this should be taken into account just in case. Also the method of application. It can be to the visible area on the graph, that is, to what we see or to a limited (fixed) area, so it will be completely different data for different purposes.

The second is the size of the bar, that is, one bar of data can cover different distances on the price scale, which will have different accuracy for levels and entry points for different types of trades. For example, "Row size" (horizontal column) having a value of 50 will include 25 points. So it's not a whole price tag like 0.0025, but a fraction of 0.0000-0.0025.

*Key features of Volume Profile:

Determination of support and resistance levels, which will be supported by the largest or most volumes;
Analysis of trends - which can be notified by changing the number of volumes. Their increase when the price increases is an upward trend, and their decrease when the trend weakens or a transition to a downward trend. However, this is a simplified example, because the volume behavior needs to be studied in more detail, because different tools will have different results. It happens that the action is the opposite, when there are many buyers, the price can go down. However, if we consider the situation with Bitcoin, spot purchases should lead to an increase in price, but its quantity decreases, which reduces the supply in free circulation. Some of it is concentrated in financial funds, and it is mined in smaller quantities from halving to halving;
Detection of areas where a breakthrough may occur in one of the directions.

VWAP (Volume Weighted Average Price)

VWAP is a weighted average price according to the volume and time it accumulated. That is, a cumulative calculation, where VWAP in the formula also uses the traded volume. What makes it possible to determine the dynamic level of support or resistance. Unlike the older ones, which are psychologically and historically formed, they will be fresher, more accurate and may differ from them. This allows you to find a better price for an entry point or understand market sentiment. However, this does not guarantee a profit.

Indicator calculation, usually not a large number of people are interested, because now everything is done automatically, and manually it will be long and inconvenient. However, the principle is simple. For the first period, a typical price is found, which is then multiplied by the volume for this period. This gives the trading value, which is divided by the volume and we have the first weighted average price. For the next period, the same before obtaining the trade value, and then it is added to the value of the previous period and similarly added to the volume, and already their total sums: that value for two periods is divided by the volume for two periods and we have the second weighted price Next, the same sequence - the calculation of the trade value, which is added to the previous one, as well as the volumes.

To avoid a lot of additional explanations. It is presented in detail and more clearly in the image, which opens in full size. Information generated by "GPT-4o mini".

Important Note
The established indicator uses the calculation of a typical price from three values of maximum, minimum and closing divided by three - hlc3. Also, the source can be single values, such as opening, hl2 or ohlc4 and other options. This gives a different VWAP price, which can vary significantly and generate different signals.
Coverage period from one session or more: week, month, quarter, year. This means that after the selected period. There is a reduction and a new accumulation and presentation of weighted price data.

The indicator line will not always be horizontally flat, but it allows you to emphasize another important level, which can be resistance or support. Help identify and validate a breach. It is also noted that it makes it possible to orientate with the direction of the trend, i.e. the ascending line is above the line, the descending line is below it, and when the price in a horizontal accumulation walks through it back and forth - a lateral market. As for trends, this may be a temporary deviation, so it is better to confirm them with more reliable methods.

Volume Profile and areas of probable breakouts

Volume Profile showing a valid picture of completed transactions at price levels, which allows you to identify the areas with the greatest tendency to breakout. It is due to the accumulation of a large number of volumes, which should push the price somewhere. They are easy to spot on the chart with the added indicator. And often these areas have a POC line.

Downward breakout

In this example, the M30 (in the visible part of the chart) has a small downward movement, and then enters a channel of accumulation and the formation of the POC line, which ends with a resistance test and gradually slides down. There is an easy attempt to return to the volume channel, but they don't let you move up and the price drops rapidly, because you can see an almost empty area where there is a little selling, but there were no purchases to support it. Tobt there are too many offers on the market and price reductions. In this way, breakout areas can form and work, but this is historical data, and at the time of real-time trading, the entire profile is not yet packed and empty areas may not give the desired effect, because they can also cause a quick pullback - a short-term or serious return to the channel .

Upward breakout

Now an example for going up. The situation is almost similar if you consider it as a pattern. Accumulation in the channel, the biggest trades near the resistance line, where the red line of the POC formed and the rise above it. An area with less volume, this time it was more difficult with reflections and pullbacks, but in a bullish scenario.

Confirmation of breakthrough Volume Profile volumes using VWAP

The VWAP of a company with a Volume Profile improves the chances of exiting the accumulation area, because it shows when the price has crossed an important line of average prices according to the accumulated trading volume.

This time you can see two options in one image. In the upper left corner of the chart, there is uncertainty and volume accumulation with the POC line, and then the price goes below the blue VWAP line in a downtrend.

Having passed to two hundred points, the lateral market held a little on the support of 0.15. Volumes accumulated and, as we can see, the price even rested on them, as if for support, quickly slipped through a weaker area and went above the blue VWAP line. This time there was a retest, returning to it and already using it as support, the price went further.

So an additional confirmation is for the market price to break above/below the VWAP line and consolidate your position as shown in the image above.

Additional assessment of market sentiment

Crypto exchanges are good at providing fresh and real volume and limit order data. An additional reference point can be the Book of Orders. After all, all pending applications for the trading instrument are collected there. And large accumulations are clearly visible as for sale or purchase. So the price also respects them. For example, when there is a large quantity for sale at one price, say 0.25, this will often mean a limit to growth and a rapid fall in value. This has happened more than once, because having grown to this mark, large volumes are sold, and the number of coins on the market has increased, so they depreciate in value. That is, this is provided that they were mined as new additional units of circulation, and introduced to the stock exchange or new infusions from holders' wallets.

Therefore, it is additionally recommended to observe how the market behaves when it reaches prices with large amounts of limit order volumes. Which, although not fully executed, are supported by assets that are blocked under these applications. Of course, the amount delayed by the statement can change quickly, but the approximate behavior of the market is almost the same.

How to avoid fraudulent breakthroughs?

In the financial markets, there are no hundred percent guarantees that the price will move in a certain direction. There are mainly weak, medium and strong signals. The latter are usually determined with the help of acquired theoretical knowledge and practical analytical and trading experience. That is, gradually deceptive maneuvers become more visible and understandable.

Recommended to increase your chances of success:

First of all, it is important to fully understand how the indicator works, and what period of data the Volume Profile takes into account and how deeply it covers. For example, a volume profile with a visible channel can change indicators as the chart scrolls and the time frame changes. For example, the difference in displaying the profile on H4 and D1. On the first one above 0.2250, everything is secured by blue volume for buying, but D1 is older and the big impulse to 0.26 is loaded with sales (yellow), and it can be seen that the price cannot go higher;
Before starting to trade for real money, it is better for some time to gain experience in observing the price reaction to volumes in real time, because the profile is already crowded based on historical data, so practice on a demo account or paper trading will only be beneficial, as will in-depth study volumes;
Depending on the crypto exchange, broker or other institution providing access to trading, the price data and the number of volumes may differ, because they show their internal turnover. What the Volume Profile and VWAP indicators can show other price levels, which also potentially affects the result. At least this was observed on data from Binance and HTX;
Confirm breakouts before trying to enter the market, that is, wait until the price goes beyond the volume accumulation area and is fixed above/below the VWAP line, depending on the direction;
Additionally take into account the state of the market and analyze its direction and readiness for movement, using other methods and indicators;
Using the previous tips, set real and objective goals, because even after confirming the breakout with fixing the price above the VWAP, it can pass a little and then return;
Follow mani management to evenly distribute risks.

Trading strategy for spot

More of an adapted example, but historical data shows that it has good potential.

Trading instrument: STEEM/USDT and any other.
Time period: any.

Signal analysis and formation tools:

VWAP;
Volume Profile;
Order Book.

Principle of Strategy
As mentioned in the theoretical material above - indicators: the volume profile and VWAP help to identify and confirm a breakout, and the order book and low volume areas to agree targets for take profit. This means that heavily loaded prices in the order book will be benchmarks from where the price is likely to quickly reverse or correct in the opposite direction. This is especially important for purchases on the STEEM spot, because recently price collapses after growth happen often (after several years). So the take profit is better placed in front of them, also in the area with low volumes or right in them (less risk, as well as potential profit) according to the indicators of the volume profile.

Enter point

Formation of a large volume in the channel.
A quick pass through an area of small accumulation and confirmation from a fix above the VWAP line.
Match the targets with the order book, focusing on high volume sell price levels, especially the largest ones. (since this is an example based on older history, the order ice is not shown, but everything is simple there. Conditionally note that from 0.16 to 0.1750 is almost empty. 0.1750 has the most expectations for sale when the market reaches there, almost 1 million coins. ).

Purchase price: 0.1640.
Take Profit: 0.1710 - slightly above the area with a small number of volumes, there is much less sales there. Marked with purple (or close to it) color.
Stop Loss: 0.1590-0.1600.

_{In this example, the VWAP line is slightly higher, so the entry could be earlier, depending on the calculation parameters. You can also place a stop loss under the VWAP if the purchase is closer to it. Otherwise, according to money management.}

Exit point

The main options for exiting the deal, i.e. selling (exchange) STEEM coins for USDT:

By Take Profit or Trailing Stop;
At the onset of conditions for selling, that is, the formation of a downward signal for a volume breakdown, both with and without fixing under VWAP;
Other important changes in the market are fundamental and technical, so it is important to monitor the situation from time to time.

Sale (if for futures).

Basically, the formation conditions are the same, only the price comes out of the volumes down and must be fixed below the VWAP line for confirmation. Accordingly, in the order book, priority will be given to purchase prices, from which there should be growth, so it is safer to sell to them.

The material in the post is presented for educational purposes and does not constitute direct trading instructions and does not guarantee profit.

Sources and used resources:

Screenshots with graphs are taken on Binance and TraidingView platforms.
Main image encoded with SDXL 1.0 and edited.
Automatic translation of the entire file on the https://www.onlinedoctranslator.com
AI consultation, including the creation of a template with the structure of the post and a detailed explanation of the VWAP calculation. The image was taken on the duckduckgo.com search engine platform in an AI chat.

https://academy.binance.com/uk/articles/volume-weighted-average-price-vwap-explained
 https://www.investopedia.com/ask/answers/031115/why-volume-weighted-average-price-vwap-important-traders-and-analysts.aspp
 https://www.investopedia.com/terms/b/breakout.asp
 https://www.tradingview.com/support/solutions/43000502018-volume-weighted-average-price-vwap/

#ukraine #cryptoacademy-s21w4 #club5050 #s21w4 #crypto #steem #usdt #price #volume

Advanced Breakout Strategies with Volume Profile and VWAP [UA/EN]

Volume Profile

VWAP (Volume Weighted Average Price)

Volume Profile та області ймовріних проривів

Низхідний прорив

Висхідний прорив

Підтвердження прориву обсягів Volume Profile за допомогою VWAP

Додаткова оцінка настрою ринку

Як уникнути обманних проривів?

Торгова стратегія для спот

Вхід

Вихід

Продаж (якщо для фьючерса).

Volume Profile

VWAP (Volume Weighted Average Price)

Volume Profile and areas of probable breakouts

Downward breakout

Upward breakout

Confirmation of breakthrough Volume Profile volumes using VWAP

Additional assessment of market sentiment

How to avoid fraudulent breakthroughs?

Trading strategy for spot

Enter point

Exit point

Sale (if for futures).