¡Muy buenas tardes a todos! El día de hoy vengo a realizar la nueva tarea del profesor @kouba01 de la nueva temporada de Crypto Academy. Espero que les guste :D
Imagen hecha por @raquelsiso1 en la página web de Canva.com
Analice su comprensión del indicador ATR y cómo se calcula. Da un ejemplo claro de cálculo
Es una herramienta utilizada para el análisis de la medición de la volatilidad creado por J. Welles Wilder y publicado por primera vez en su libro New Concepts in Technical Trading Systems en 1978 junto a otros indicadores muy conocidos hoy en día. Se trata de un indicador bursátil de tipo oscilador que es utilizada para la predicción futura de la evolución de un activo financiero a través de la medición de la volatilidad de los precios en el mercado. Por lo que, este indicador ofrece señales de compra y venta en base a la volatilidad del día de hoy teniendo en cuenta la separación de precios en una sesión normal de trading con respecto al precio medio.
Es representada por una línea debajo del gráfico de un mercado de criptomonedas. Al igual que otros indicadores, cuando está línea sube significa que el mercado está siendo más volátil, en el caso contrario, cuando la línea baja, significa que el mercado está perdiendo volatilidad. Por lo que, es una buena herramienta para decidir cuando entrar o salir de una operación o colocar una orden de stop o límite, esto gracias a que el indicador examina la volatilidad del mercado durante un determinado periodo de tiempo, el indicador ATR puede indicar cuando el movimiento del precio de mueve más o menos esporádicos, dependiendo de si la volatilidad aumenta o disminuye. Es decir, el indicador no mide la dirección del precio, lo que pretende hacer es medir la distancia entre dos puntos, para saber si este aumenta, disminuye o se mantiene igual.
Al principio se usaba para el mercado de materias primas como el petróleo por ejemplo, pero que ahora ha llegado a los tradings, basándose únicamente en los datos históricos del comportamiento de los precios de las criptomonedas. A continuación les mostraré un ejemplo:
El indicador ATR como podemos ver es la línea azul que podemos ver debajo de la gráfica de precios, podemos ver como muestro en un cuadrado que el indicador se movió para arriba lo que indica que el mercado BTC/USDT es volátil y como podemos ver en la gráfica, el precio está disminuyendo. Sin embargo, hay un problema y es que la medición de la volatilidad se realiza basándose en los días normales en donde el movimiento del precio no ex excesivo, lo que da lugar a un fallo ya que no mide la distribución de la probabilidad completa en donde se tiene el cuanta los días en donde el precio se mueve excesivamente y no solo eso, la volatilidad puede cambiar varias veces debido a la elasticidad en el movimiento que puede llegar a tener los precios de las criptomonedas en una situación difícil de predecir.
Calcular ATR:
Para calcular el ATR se toma en cuenta en valor más grande, es decir, el del mercado alcista o en más pequeño el cual sería en del mercado bajista, por lo que, para calcular el rango promedio verdadero, primero debemos calcular el rango verdadero y para esto debemos elegir el mayor de los tres siguientes valores:
Máximo actual menos el mínimo de hoy.
Máximo de hoy menos el cierre de ayer.
Cierre de ayer menos el mínimo de hoy.
Está operación se repite durante un intervalo de tiempo determinado para conseguir la media móvil, se recomienda o por lo menos, es lo más común, usar una media móvil de 14 periodos para calcular el rango promedio verdadero durante un período de 14 o 14 días, para un periodo de tiempo corto, se utiliza periodos más cortos como por ejemplo, entre el 2 y 10 periodos, mientras que para periodos de tiempo más largos, se utiliza entre 20 a 50 periodos. En este caso usaremos un periodo de 14 sesiones y la fórmula a utilizar será la siguiente:
ATR = [ATR(periodo anterior) x 13 + TR (rango verdadero de hoy)]/14
Pero antes, se debe realizar un promedio entre los rangos verdaderos de los periodos ya analizados (14 periodos). El cual sería algo así:
1.) Del precio máximo del período actual se resta el precio mínimo del período actual.
2.) Del valor absoluto del precio máximo actual se le resta el precio del cierre del período anterior.
3.) Del valor absoluto del precio mínimo actual se resta la tasa de cierre del último período.
De estos tres valores tomamos el más grande el cual es:
Precio del máximo actual: 68493,60
Precio de cierre del periodo anterior: 66884,46
Restamos ambos valores: 68493,60 - 66884,46 = 1609,14 el cual es el ATR anterior.
Luego calculamos el TR actual el cual sería:
Precio mínimo del período actual: 58228,93
Precio máximo del período actual: 68493,60
Restamos ambos valores: 68493,60 - 58228,93 = 10264,67 el cual es el TR actual
Luego, usando la fórmula anterior obtenemos:
ATR actual = (1609,14 x 13) + 10264,67)/14
ATR actual = 21652,01
La mejor configuración del período del indicador ATR
Como hemos dicho en clases pasadas, no existe una configuración mágica que te resuelva todo ni cerca, por lo que, cual es la mejor configuración depende del usuario y es que cada uno tiene su forma de trabajar, esto es lo bueno de los indicadores y es que se ajusta a cada trader, teniendo en cuenta que un período más grande son para trader de largo plazo y tiene menor errores, mientras que un período corto son para trader a corto plazo, pero ocasionaría muchas fallas que nos dificultarían el análisis y podemos equivocarnos.
Por lo que, si eres nuevo lo mejor sería comenzar buscando un periodo que te resulte más cómoda dependiendo si eres trader a largo o corto plazo. Al ingresar en el indicador tenemos un número de periodos predeterminado el cual es el 14 que obviamente podemos cambiar, el 14 es un período ideal porque no es un número tan bajo para ocasionar fallas, pero tampoco es tan alto, por lo que, el indicador no reaccionara más lento.
También mencione anteriormente que los periodos más utilizados son entre el 14 y el 20, por lo que podemos probar cada uno por lo que aconsejaría comenzar por allí y si no te gusta, puedes probar otros periodos, por lo tanto, la configuración ideal serían entre el 14 y el 20 para identificar mejor la volatilidad, pero igual esto puede cambiar dependiendo del trader.
Por lo que, primero practiquemos un poco con el indicador, establecemos una estrategia y luego, buscamos el periodo que mejor se adapte a nuestra estrategia.
¿Cómo leer el indicador ATR? ¿Y es mejor leerlo solo o con otras herramientas? Si es así, demuestre la importancia
A diferencia de otros indicadores, el ATR no indica el momento exacto en que ocurre un cambio de tendencia, pero puede advertir el impulso de una tendencia ya sea bajista o alcista. Como podemos ver, el indicador es una línea en donde los valores altos de ATR indican una alta actividad en el mercado, estos valores indican que hay una gran subida o caída en el mercado, cuando el indicador ATR indica esto puede significar que este valor se mantenga durante un tiempo.
Cuando los valores indicados por el ATR también pueden ser bajos, esto indica que hay poca actividad en el mercado, por lo que, se mantiene tranquilo. Mientras que los valores bajos de ATR de forma prolongada indican una consolidación del precio y pueden considerarse como el punto de inicio o continuación de una tendencia. Como podemos ver, el indicador ATR no muestra en que dirección se está moviendo el precio, este subirá cuando hay un cambio de precio, pero puede ser para bien o para mal. Por ejemplo usando el par LTC/USDT
En este ejemplo podemos ver como primeramente los valores del ATR son altos, lo que indica un presencia de volatilidad en el mercado y en ambos casos presentaba una caía de precio, luego podemos ver como el indicador ATR baja y se mantiene en ese nivel durante un tiempo, esto indica que no hay gran volatilidad en el mercado lo que representa la desinterés por parte de los inversionistas, pero esto puede indicar que habrá un cambio de tendencia y podemos ver que después de ese periodo de baja volatilidad, el precio sube un poco.
Podemos decir que este indicador muestra el interés o desinterés de los inversionistas, porque un aumento del valor de ATR indica un fuerte interés en las criptomonedas ya sea para comprar o venderlas y reforzaría el hipotético caso de que habrá un cambio de dirección en el precio, por otro lado, cuando la línea ATR se queda tranquila, debemos proceder con cuidado.
¿Podemos usar otras herramientas?
Por supuesto que si, necesitaremos un indicador que nos muestre los puntos de entrada y salida o la dirección de tendencia de una manera efectiva. Además, los indicadores suelen mostrar señales falsas y la mejor forma de evitarlo es usando otro indicador, por lo que, es recomendable usar al menos uno o dos indicadores más, esto para confirmar las señales de ATR, por ejemplo usando el par EOS/BTC usando el indicador RSI:
Usando dos indicadores podemos analizar mejor el mercado, el indicador RSI también fue creado por J. Welles Wilder que mide la velocidad y el cambio del movimiento en el precio del mercado, indicando una condición de sobrecompra cuando la línea RSI está por encima del 70 y una condición de sobreventa cuando la línea RSI está por debajo del 30. Como podemos ver, en el gráfico muestra como el precio aumenta a tendencia alcista, el indicador ATR indica un gran aumento lo que significa que hay una gran volatilidad en el mercado y el indicador RSI muestra que la línea se mueve por encima del 70, lo que significa una condición de sobrecompra.
Como pueden ver, los dos indicadores nos muestra lo mismo y con esto me da más seguridad a la hora de operar, por lo tanto, ambos indicadores funcionan muy bien, también hay otros indicadores que puede estar mucho mejor, pro nuevamente depende de las preferencias del trader.
¿Cómo conocer la volatilidad del precio y cómo se puede determinar la fuerza dominante del precio utilizando el indicador ATR?
Los movimientos bruscos del indicados nos muestra la volatilidad del precio del mercado y como pudimos ver, cuando el precio caía o aumentaba de una forma bastante rápida, lo mostraba en el indicador con la formación de picos, pero esto pasa cuando hay una gran fuerza o interés en el mercado, por lo que, si hay poca o ninguna interés por los momentos, no se presentaran picos.
También debemos recordar que este indicador no nos muestra la tendencia, cuando sube la volatilidad no significa que estamos en tendencia alcista y cuando baja no significa que estamos en tendencia bajista. Una vez entendido esto podemos verlo mejor en el siguiente ejemplo con el par EOS/USDT.
Podemos ver en el en primer circulo hay un aumento de volatilidad, no tan grande, pero está presente y en ese momento, el precio desciende hasta casi llegar a los 3000 USDT, pero esto no es todo, después de una tendencia bajista lo sigue una tendencia alcista, por lo que, en cualquier momento el precio aumentara y como podemos ver, esto sucede y el precio llega a los 8000 USDT, pero luego de una tendencia alcista llega una tendencia bajista y el precio vuelve a caer, podemos ver esto en el segundo punto del indicador ATR como aumenta la volatilidad hasta bajar a los 5000 USDT, pero rápidamente el precio vuelve a subir hasta los 13000 llegando a su punto más alto en el día y podemos ver como el indicador ATR aumenta su volatilidad, para luego volver a bajar hasta los 4000 USDT lo cual lo representa el tercer punto en el indicador ATR, el precio vuelve a subir y inmediatamente vuelve a bajar hasta los 6000 USDT representado por el cuarto punto y actualmente se mantiene por los 4500 USDT y dejo de presentarse grandes aumentos de volatilidad.
La volatilidad la veremos tanto en el mercado bajista como alcista y como pudimos ver, un cambio en el indicador ATR significa una reversión del precio y posiblemente de tendencia porque como ya mencione, luego de una tendencia bajista lo continua una tendencia alcista y así sucesivamente.
Determinar la fuerza dominante del precio usando el indicador ATR
Para determinar la fuerza dominante debemos comprar el gráfico con el indicador ATR, esto puede ser tanto bajista como alcista y como ya mencionamos, con el indicador ATR solo no podemos hacerlo, por eso usaremos la gráfica del activo, cuando existe una gran volatilidad significa que puede haber una gran tendencia, por lo que la gráfica nos ayudara a identificar hacia donde se dirige el movimiento del activo criptográfico. A continuación les presentaré un ejemplo con el par: BTC/USDT
En este ejemplo podemos ver muchas cosas interesantes, primero, podemos ver como el indicador ATR muestra un aumento de volatilidad, lo cual la gráfica represente una gran caída de precio, como podemos ver, el pico del indicador ATR corresponde a la caída de precio mostrado en la gráfica, esto indica que la fuerza dominando eran los vendedores que empujaron el precio hasta abajo.
Posteriormente, podemos ver como en el indicador ATR muestra que la volatilidad está bajando, se crean pequeños picos de vez n cuando, pero en general, la volatilidad ha disminuido considerablemente lo que demuestra un desinterés en el mercado, pero en la gráfica muestra como el precio está creciendo poco a poco mostrando un aumento de precio, lo que indica una tendencia alcista, la razón por la que este movimiento no se representa en el indicador ATR es porque los compradores no son la fuerza dominante sobre el precio de la criptomoneda, lo que indicaría que no hay un impulso suficiente para ser mostrado en el indicador ATR, esto nos indica que no nos confiemos en la supuesta tendencia alcista en la gráfica porque no es muy potente.
Posteriormente vemos un pico, un aumento de volatilidad y en la gráfica este punto es una caía del precio del activo, como mencione antes, si el mercado parece aumentar, pero el indicador ATR no muestra mucha volatilidad, esto significa que no hay muchos compradores y por ende, puede que el precio caiga nuevamente y en el circulo azul podemos ver esto mismo, como el precio va en caída.
Nuevamente podemos ver como en la gráfica el precio aumenta, pero el indicador ATR no muestra un gran aumento de volatilidad, lo que significa que nuevamente los compradores no son la fuerza, por lo tanto, es mejor esperar porque podría caer nuevamente el precio. El conclusión, el cuadro amarillo muestra que hay un aumento de precio, pero el indicador TRS no muestra un aumento de volatilidad, lo que indica que los compradores no son los dominantes del mercado, pero cl contrario, los puntos azules muestra que los vendedores son los dominantes porque aumenta la volatilidad justo cuando el precio desciende.
¿Cómo utilizar el indicador ATR para gestionar el riesgo comercial?
La administración del dinero es una de las piezas fundamentales a la hora de hacer el trading, por esto el indicador ATR es una de las piezas más importantes al medir la volatilidad del mercado y así maximizar las ganancias, pero como ya saben, el mercado es muy volátil y existen muchos riesgos aun teniendo mucha experiencia en el trading, es por esto que se requiere de una gestión de riesgos para primero salir del mercado cuando hay perdidas (este sería el Stoploos) y en el caso contrario, cuando el mercado va a nuestro favor (Take Profit).
Además, de la línea, el indicador muestra un valor el cual muestra el promedio de Pips el cual es el punto del mercado en las última 14 periodos o velas, en el mercado actual con el par BTC/USDT es de 3014.52 Pips, mientras más alto es el valor, más alto es la volatilidad del mercado y mientras más bajo es el valor, menor en la volatilidad del mercado. Esto es importante para colocar una orden de Stoploss el cual depende del valor del ATR, por lo que no tiene un valor fijo.
Mi estrategia sería una señal de entrada (compra) en el par ETH/USDT y los Pips en los últimas 14 velas es de 237,22 a este valor multiplicamos por 2 obteniendo un valor de:
Stoploss: 237,22 x 2 = 474,44 Pips, por lo tanto, colocaré el precio en un punto estratégico el cual será de 4740 aproximadamente y allí establezco mi Stoploss.
Recordemos que existen dos caminos el cual puede escoger un trader a la hora de usar los Stoploss, estos son los caminos estrechos y los amplios, generalmente utilizan los caminos estrechos para no arriesgar dinero, pero recomiendo usar los caminos amplios junto con estrategias de Trailing Stoploss para no caer en las trampas del mercado, para esto usamos el indicador Supertrend, ya que este nos muestra las posibles entradas y salidas, ya que las líneas verdes y rojas se alejan de las velas depende si el precio suba o baje y cuando el precio toca la línea del Supertrend indica que pronto habrá un cambio de tendencia lo que indica una buena salida, esto es mejor para las salidas porque en el caso de entradas, puede causar errores. Con todo esto podemos crear una entrada amplia.
Para esto colocamos el Stoploss justo en la línea verde en el caso de compra y en el caso de venta justo en la línea roja, lo bueno es que a medida de que aumenta el precio, el Stoploss también y el riesgo será menor. Podemos verlo a continuación
¿Cómo nos permite este indicador resaltar la fuerza de una tendencia e identificar cualquier signo de cambio en la tendencia misma?
Vimos anteriormente como podemos determinar la fuerza del mercado con el indicador ATR y la gráfica de precios y gracias a la volatilidad, podemos saber si la tendencia es fuerte o débil, pero para saber la fuerza de la tendencia necesitaremos de las llamadas soportes y resistencias las cuales poseen todos los activos y en anteriores clases pudimos hablar sobre ellas. Estos soportes y resistencias nos indicara si el activo tendrá continuación en su movimiento y estos puntos se forman por la oferta y demanda del mercado. Si se rompe la línea de soporte, significa que el precio esta muy bajo y puede continuar una tendencia bajista prolongada y si se rompe la línea de resistencia significa que puede haber una tendencia alcista prolongada con un gran aumento de precio.
Estos movimientos podemos confirmarlos con el indicador ATR, ya que la volatilidad muestra los mismos movimientos. Por ejemplo con el par TRX/USDT:
Con el par TRX/USDT podemos ver al comienzo como la volatilidad bajo en el indicador ATR mostrando desinterés en el mercado y podemos ver en la gráfica como en los dos primeros puntos el precio rompió la línea de soporte lo que confirma que no hay interés en el mercado, lo que confirma una tendencia bajista prolongada, pero si algo sabemos es que cuando ocurre una tendencia bajista, lo sigue una tendencia alcista, lo que significa que en cualquier momento el precio subirá mostrando una tendencia alcista y es esto lo que podemos ver, el precio sube un poco esto podría convertirse en una tendencia alcista, podemos confirmarlo con el indicador ATR como muestra que la volatilidad sube, lo que confirma que estamos ante una tendencia alcista, la única forma de saber si será una tendencia alcista prolongada es esperando a que el precio rompa la línea de resistencia y podemos ver que exactamente pasa lo eso.
El precio rompe la línea de resistencia y podemos ver un aumento de la volatilidad del mercado sube, lo que indica una tendencia alcista prolonga, además, podemos ver que el precio vuelve a bajar un poco, puede que haya un cambio de tendencia, pero esto debemos esperar para saber si es así y como podemos ver luego, el precio vuelve a romper la línea de resistencia, lo que indica que el precio bajo un poco, pero otra vez volvió a subir y la volatilidad también comenzó a subir de a poco lo que indica que seguimos en tendencia alcista con presencia de compradores en el mercado.
Un cambio de tendencia puede ocurrir en cualquier momento, hay que tener en cuenta que para esto no necesita dar señales, por lo que debemos estar alertas y para esto debemos observar toda la estructura del mercado. Un cambio de tendencia ocurre cuando el precio sube desde abajo de la línea de soporte o resistencia y sobrepasa la línea de soporte o resistencia con una alta volatilidad. En el ejemplo anterior con el mismo par podemos ver como el precio se encontraba debajo de la línea de soporte y luego subió hasta sobrepasar la línea de resistencia, esto podemos verlo con la flecha verde que indica una tendencia alcista que confirma el indicador ATR con la volatilidad.
Luego el precio vuelve a bajar sobrepasando la línea de soporte, lo que indica una tendencia bajista representada por la flecha roja y el indicador ATR muestra poca volatilidad y luego el precio vuelve a subir de abajo hasta arriba, sobrepasando la línea de resistencia mostrando una tendencia alcista representada por la flecha verde y el indicador ATR muestra un aumento de volatilidad.
Ventajas y Desventajas del indicado ATR
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Fácil de usar y te ayuda a observar uno de los elementos más importantes de las criptomonedas, la volatilidad. | No informa sobre la reversión o continuación de tendencia, por lo que, solo con este indicador no podremos saber identificar la fuerza o debilidad de la misma. |
| Es una herramienta casi indispensable para la gestión de riesgos, además, junto con otros indicadores forma una herramienta muy importante. | No proporciona señales de compra y venta para los compradores. |
| Con este indicador podemos detectar la fuerza dominante del mercado. | Hay no hayamos visto divergencias, estas pueden ocurrir y puede darnos señales falsas. |
| Se puede usar en cualquier marco de tiempo y no ocupa mucho espacio en el gráfico de cotizaciones. | Para explorar todo su potencial, debemos usarlo junto a otros indicadores, esto necesariamente no es una desventaja, pero para algunos traders si puede considerarse una. |
Conclusión
Quizás una de las herramientas más importantes mostrando un elemento súper importante de las criptomonedas y es su volatilidad, todas las criptomonedas son volátiles, por lo que, este indicador es un elemento indispensable a la hora de hacer traiding, es bastante fácil de utilizar incluso para un principiante, evitando muchas fallas y haciendo nuestras operaciones mucho más fáciles. Pero junto a otros indicadores podemos tener una gran ventaja en comparación a otros traders, por lo que, deberíamos utilizar este indicador en nuestras futuras operaciones.
Y bueno chicos esto es todo por hoy ¡Espero que les haya gustado! Muchas gracias por leerme y nos vemos en la próxima :D
Hello @raquelsiso1,
Thank you for participating in the 1st Week Crypto Course in its 5th season and for your efforts to complete the suggested tasks, you deserve a Total|8.5/10 rating, according to the following scale:
My review :
A good work in which you touched on all the questions with interpretation and analysis, with some variation in the effectiveness of the answers.
A good interpretation of the ATR indicator, relying on the chart did not match the results obtained to determine the value of the indicator at the moment t.
It would have been possible to go in more depth to explain the difference between an increase or decrease in the value of a period.
Your answer to the third question was clear and successful.
Regarding the fourth question, also we can use the ATR indicator to define the Take Profit. If the ATR indicator is in the upper half, the investor can set the take profit more than double and vice versa.
You did well to answer the fifth question, both in theory and in practice.
Thanks again for your effort, and we look forward to reading your next work.
Sincerely,@kouba01
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Excelente post, mucha suerte y éxito.
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Amiga muy buen aporte te felicito
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marvelous
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