Hasta 1587 continuó escribiendo para el teatro, pero con la aparición de Lope de Vega sus ingresos se ven menguados y no le alcanzaba para vivir, por lo que decidió marcharse a Sevilla, donde fue comisario para el acopio de víveres destinados a la armada y flota de las Indias y alcabalero o recaudador de contribuciones. En el ejercicio de este cargo recorrió diversos lugares de España, sus andanzas le permitieron enfrentarse con tipos, pueblos, paisajes y costumbres que lo inspiraron a escribir su obra maestra "El Quijote". Cuestiones relacionadas con la rendición de cuentas lo llevaron a estar en prisión por tres o cuatro veces. En esa época, y quizás en la cárcel de Sevilla puedo escribir el final del Quijote. En 1603 pasó a Valledolid, donde estaba la corte logrando que se aprobara su gestión de alcabalero. Ya en 1604 comenzó a divulgarse el manuscrito de "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha" que salió en 1605 impreso por Juan de la Cuesta. En 1614 salio a la luz el falso Quijote, llamado de Avellaneda, continuación del de Cervantes, cuyo autor, ignorado, se encubrió bajo un seudónimo Alonso Fernández de Avellaneda. Como respuesta a esto Cervantes escribió en 1615 la segunda parte de "Don Quijote".